ポートフォリオ・リスク
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本日の指示
保有
監視銘柄
ポートフォリオ・バックテスト
監視銘柄すべてを1つの資金で運用したとして日次で時価評価する。銘柄ごとの収益率を掛け合わせる方式と違い、同時保有・資金制約・為替まで含めた最大ドローダウンが出る。
パラメータは分割日より前だけを見て決め、後ろは一度しか見ない。何度も見た時点で、それは検証ではなく当てはめになる。
パラメータ感度
1点の最良値を選ぶと、ほぼ確実に過去に当てはめただけの数字になる。周りのマスも一緒に良いかを見る。ぽつんと1マスだけ良い場所は避ける。
ルール
- 買い：終値が直前 N 日間の最高値を上抜いたら、翌営業日の寄りで買う。
- 初期ストップ：約定単価 − k × ATR。ATR はブレイク当日までに確定した値を使う。
- 追いかける：毎日の終値で
max(前日のストップ, 終値 − k × ATR)。下げない。 - 利確しない：ストップに当たるまで持つ。
- 大きさ：1 トレードの損失見込みが資産の 1%、全建玉合計で 5% を超えない範囲で株数を決める。
株はギャップで飛ぶ。ストップ価格は損失の上限を保証しない。この画面は注文候補を出すだけで、発注はしない。